اندیکاتور MACD (میانگین متحرک واگرایی همگرایی) و اسیلاتور MACD یک ابزار تحلیل تکنیکال اند که برای شناسایی تغییرات در قدرت، جهت، حرکت و مدت زمان روند قیمت سهام استفاده می شوند. اندیکاتور MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از 12 دوره ای آن، این مقدار بدست می آید. در بالای خط MACD یک EMA 9 دوره ای از MACD ترسیم شده است که به عنوان “خط سیگنال” شناخته می شود، که به عنوان یک محرک برای سیگنال های خرید و فروش عمل می کند. به طور معمول، این اندیکاتور برای شناسایی شرایط بازار صعودی یا نزولی و همچنین تغییر روند احتمالی استفاده می شود. همچنین با دنبال کردن اخبار فارکس فکتوری ایران بورس، به روز و مطلع بمانید و از تحلیل های رایگان کامل استفاده را ببرید. همراه سایت ایران بورس باشید

سازنده و فرمول اندیکاتور macd

جرالد آپل اندیکاتور MACD را در اواخر دهه 1970 ایجاد کرد. این یک نشانگر حرکت پیروی از روند است که با استفاده از تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت های بسته شدن، یک EMA 26 دوره ای و یک EMA 12 دوره ای، تغییرات در حرکت را شناسایی می کند.

فرمول اندیکاتور MACD به شرح زیر است:

MACD Line = EMA 12 دوره – EMA 26 دوره

خط سیگنال = EMA 9 دوره ای خط MACD

هیستوگرام MACD = خط MACD – خط سیگنال

EMA مخفف عبارت Exponential Moving Average است.
EMA 12 دوره ای، متحرک نمایی 26 دوره ای و متحرک نمایی 9 دوره ای تعداد دوره هایی هستند که برای محاسبه میانگین متحرک در اندیکاتور استفاده می شوند.

توجه به این نکته مهم است که مقادیر دوره فرمول را می توان برای مطابقت با ترجیحات معامله گر و شرایط بازار تغییر داد. اکر به زبان انگلیسی تسلط دارید این مطلب مطالعه بفرمایید.

نکته ای در رابطه با اسیلاتور ها و اندیکاتور ها

در کل می توان اسیلاتور ها را زیر مجموعه اندیکاتور ها دانست. اسیلاتور ها بر خلاف اندیکاتور ها که دقیقا بر روی نمودار سهم قرار دارند، معمولا در پایین نمودار سهم برای خود نموداری جدا گانه داشته که تحلیل گران با توجه به نیاز خود از انواع مختلف آن ها استفاده می کنند.

اسیلاتور macd چیست

اسیلاتور واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک اندیکاتور نوسانی بر اساس اندیکاتور MACD است. با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) برای 26 دوره از EMA برای 12 دوره تعیین می شود. تفاوت حاصل به صورت یک خط نوسانی در بالا و پایین خط صفر نشان داده می شود. خط صفر نقطه‌ای را نشان می‌دهد که در آن دو میانگین متحرک برابر هستند و نشان می‌دهد که تفاوتی در حرکت بین دو دوره وجود ندارد.

به طور معمول، نوسانگر MACD برای تعیین شرایط بازار صعودی یا نزولی و همچنین روندهای معکوس‌های احتمالی استفاده می‌شود. اسیلاتور MACD زمانی که بالای خط صفر باشد صعودی و زمانی که زیر خط صفر باشد نزولی در نظر گرفته می شود. نشانگر همچنین هیستوگرام را ترسیم می کند که نشان دهنده تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است (9 دوره EMA خط MACD). هیستوگرام برای تعیین واگرا یا همگرا بودن دو میانگین متحرک استفاده می شود.

اسیلاتور MACD می تواند برای تولید سیگنال های معاملاتی علاوه بر شناسایی شرایط بازار صعودی یا نزولی و تغییر روند بالقوه استفاده شود. سیگنال های معمولی عبارتند از:

• هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، یک سیگنال صعودی تولید می شود.
• هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، یک سیگنال نزولی تولید می شود.
• یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که MACD در حال رسیدن به اوج‌های جدید است.
• واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که MACD به پایین‌ترین حد خود می‌رسد.
• هنگامی که خط MACD از خط صفر عبور می کند، یک تلاقی خط مرکزی رخ می دهد که نشان دهنده تغییر در حرکت است.

لازم به یادآوری است که نوسان ساز MACD یک اندیکاتور عقب مانده است و یک اندیکاتور مستقل نیست. بنابراین، باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده شود. معامله گران همچنین باید از شرایط بازار آگاه باشند و پارامترهای اندیکاتور را متناسب با آن تنظیم کنند تا کارایی آن بهبود یابد.

فرمول اسیلاتور MACD

MACD Line = EMA 12 دوره – EMA 26 دوره

خط سیگنال = EMA 9 دوره ای خط MACD

جایی که:

EMA = میانگین متحرک نمایی
EMA 12 دوره ای، EMA 26 دوره ای و EMA 9 دوره ای تعداد دوره هایی هستند که برای محاسبه میانگین متحرک در اندیکاتور استفاده می شوند.

در اینجا مثالی از نحوه استفاده از اسیلاتور MACD آورده شده است:

سهامی را در نظر بگیرید که در 50 روز معاملاتی گذشته به طور فعال معامله شده است. پارامترهای زیر برای محاسبه MACD برای این سهام استفاده می شود: EMA دوازده دوره، EMA بیست و شش دوره و EMA نه دوره.

ابتدا، EMA 12 دوره ای را با جمع کردن قیمت های پایانی 12 روز گذشته و تقسیم بر 12 محاسبه می کنید.
در مرحله بعد، متحرک نمایی 26 دوره ای را به همین روش اما با استفاده از قیمت های بسته شدن 26 روز گذشته محاسبه می کنید.
سپس EMA 26 دوره ای را از EMA 12 دوره ای کم می کنید تا خط MACD را بدست آورید.
در مرحله بعد، شما می توانید EMA 9 دوره ای خط MACD را محاسبه کنید.
اکنون می توانید خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام را رسم کنید.

خط MACD زمانی که بالای خط سیگنال باشد صعودی و زمانی که زیر خط سیگنال باشد نزولی در نظر گرفته می شود. معامله گران می توانند از این داده ها برای تعیین خرید یا فروش بر اساس جهت روند استفاده کنند.

آموزش اندیکاتور macd

اندیکاتور MACD را می توان به روش های متعددی برای شناسایی روندها، حرکت و سیگنال های تجاری احتمالی مورد استفاده قرار داد. در اینجا قدم به قدم نحوه استفاده صحیح از اندیکاتور MACD آورده شده است. با ایران بورس همراه باشید.

هیستوگرام اندیکاتور MACD

هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال در نشانگر MACD را نشان می دهد. به طور معمول، هیستوگرام به عنوان یک نمودار میله ای عمودی ظاهر می شود که در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند. ارتفاع میله ها فاصله بین MACD و خطوط سیگنال را نشان می دهد.

اغلب، هیستوگرام برای تعیین قدرت یک روند استفاده می شود. هنگامی که هیستوگرام مثبت و در حال افزایش است، قدرت روند صعودی نشان داده می شود. هنگامی که هیستوگرام منفی و در حال کاهش است، یک روند نزولی قوی نشان داده می شود.

میله ها هیستوگرام نشان‌دهنده فاصله بین دو خط است که معمولاً در واحدهای قیمتی، اغلب پیپ‌ها، اندازه‌گیری می‌شود. هیستوگرام در حال افزایش نشان می دهد که تکانه قوی تر می شود، در حالی که هیستوگرام در حال سقوط نشان می دهد که حرکت ضعیف تر می شود.

همچنین زمانی که هیستوگرام ها از پایین به سمت بالا به سطح صفر نزدیک می شوند ما مشاهده می کنیم که یک حالت مقاومتی در سهم ایجاد شده است.

سیگنال های هیستوگرام macd

علاوه بر تعیین قدرت روند و اندازه گیری حرکت، هیستوگرام MACD می تواند برای تولید سیگنال های معاملاتی استفاده شود. در اینجا چند نمونه از استفاده از هیستوگرام برای تولید سیگنال آورده شده است. با ایران بورس همراه بمانید.

قطع کردن خط مرکزی:

هنگامی که هیستوگرام از خط صفر عبور می کند، ممکن است یک تغییر روند را نشان دهد. روند صعودی را می توان با عبور هیستوگرام مثبت بالای صفر نشان داد، در حالی که روند نزولی را می توان با عبور هیستوگرام منفی زیر صفر نشان داد.

واگرایی:

هنگامی که روند هیستوگرام از روند قیمت سهام شرکت منحرف می شود، ممکن است نشان دهنده یک برگشت بالقوه باشد. به عنوان مثال، اگر هیستوگرام در حال رسیدن به اوج های جدید باشد در حالی که سهام واقعی اینگونه نیستند، ممکن است یک برگشت صعودی رخ دهد.

تشخیص ناحیه اشباع خرید و فروش:

هیستوگرام همچنین می تواند برای تشخیص شرایط خرید و فروش بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد. وقتی هیستوگرام به یک عدد مثبت بالا می رسد، ممکن است نشان دهد که یک دارایی بیش از حد خرید شده است و موعد برگشت دارد. به طور مشابه، هنگامی که هیستوگرام به عدد منفی پایین می رسد، ممکن است نشان دهد که اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده است و آماده بازگشت است.

حرکت خط سیگنال و خط macd

این تحلیل فقط در اسیلاتور MACD جدید رخ می دهد که تحلیل آن به این صورت است که، زمانی که خط macd، خط سیگنال را در بالای سطح صفر رو به پایین بشکند سیگنال فروش و زمانی که خط macd، خط سیگنال را در پایین سطح صفر رو به بالا بشکتد سیگنال خرید صادر شده است.

سئوالات متداول