آموزش بورس

اندیکاتور MACD + اسیلاتور macd، آموزش، کاربرد، پارامتر ها و استراتژی

اسیلاتور MACD

اندیکاتور MACD (میانگین متحرک واگرایی همگرایی) و اسیلاتور MACD یک ابزار تحلیل تکنیکال اند که برای شناسایی تغییرات در قدرت، جهت، حرکت و مدت زمان روند قیمت سهام استفاده می شوند. اندیکاتور MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از 12 دوره ای آن، این مقدار بدست می آید. در بالای خط MACD یک EMA 9 دوره ای از MACD ترسیم شده است که به عنوان “خط سیگنال” شناخته می شود، که به عنوان یک محرک برای سیگنال های خرید و فروش عمل می کند. به طور معمول، این اندیکاتور برای شناسایی شرایط بازار صعودی یا نزولی و همچنین تغییر روند احتمالی استفاده می شود. همچنین با دنبال کردن اخبار فارکس فکتوری ایران بورس، به روز و مطلع بمانید و از تحلیل های رایگان کامل استفاده را ببرید. همراه سایت ایران بورس باشید

اندیکاتور MACD + اسیلاتور macd، آموزش، کاربرد، پارامتر ها و استراتژی
اندیکاتور MACD + اسیلاتور macd، آموزش، کاربرد، پارامتر ها و استراتژی

سازنده و فرمول اندیکاتور macd

جرالد آپل اندیکاتور MACD را در اواخر دهه 1970 ایجاد کرد. این یک نشانگر حرکت پیروی از روند است که با استفاده از تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت های بسته شدن، یک EMA 26 دوره ای و یک EMA 12 دوره ای، تغییرات در حرکت را شناسایی می کند.

فرمول اندیکاتور MACD به شرح زیر است:

MACD Line = EMA 12 دوره – EMA 26 دوره

خط سیگنال = EMA 9 دوره ای خط MACD

هیستوگرام MACD = خط MACD – خط سیگنال

EMA مخفف عبارت Exponential Moving Average است.
EMA 12 دوره ای، متحرک نمایی 26 دوره ای و متحرک نمایی 9 دوره ای تعداد دوره هایی هستند که برای محاسبه میانگین متحرک در اندیکاتور استفاده می شوند.

توجه به این نکته مهم است که مقادیر دوره فرمول را می توان برای مطابقت با ترجیحات معامله گر و شرایط بازار تغییر داد. اکر به زبان انگلیسی تسلط دارید این مطلب مطالعه بفرمایید.

نکته ای در رابطه با اسیلاتور ها و اندیکاتور ها

در کل می توان اسیلاتور ها را زیر مجموعه اندیکاتور ها دانست. اسیلاتور ها بر خلاف اندیکاتور ها که دقیقا بر روی نمودار سهم قرار دارند، معمولا در پایین نمودار سهم برای خود نموداری جدا گانه داشته که تحلیل گران با توجه به نیاز خود از انواع مختلف آن ها استفاده می کنند.

اسیلاتور macd چیست

اسیلاتور واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک اندیکاتور نوسانی بر اساس اندیکاتور MACD است. با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) برای 26 دوره از EMA برای 12 دوره تعیین می شود. تفاوت حاصل به صورت یک خط نوسانی در بالا و پایین خط صفر نشان داده می شود. خط صفر نقطه‌ای را نشان می‌دهد که در آن دو میانگین متحرک برابر هستند و نشان می‌دهد که تفاوتی در حرکت بین دو دوره وجود ندارد.

به طور معمول، نوسانگر MACD برای تعیین شرایط بازار صعودی یا نزولی و همچنین روندهای معکوس‌های احتمالی استفاده می‌شود. اسیلاتور MACD زمانی که بالای خط صفر باشد صعودی و زمانی که زیر خط صفر باشد نزولی در نظر گرفته می شود. نشانگر همچنین هیستوگرام را ترسیم می کند که نشان دهنده تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است (9 دوره EMA خط MACD). هیستوگرام برای تعیین واگرا یا همگرا بودن دو میانگین متحرک استفاده می شود.

اسیلاتور MACD می تواند برای تولید سیگنال های معاملاتی علاوه بر شناسایی شرایط بازار صعودی یا نزولی و تغییر روند بالقوه استفاده شود. سیگنال های معمولی عبارتند از:

  • هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، یک سیگنال صعودی تولید می شود.
  • هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، یک سیگنال نزولی تولید می شود.
  • یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که MACD در حال رسیدن به اوج‌های جدید است.
  • واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که MACD به پایین‌ترین حد خود می‌رسد.
  • هنگامی که خط MACD از خط صفر عبور می کند، یک تلاقی خط مرکزی رخ می دهد که نشان دهنده تغییر در حرکت است.
اسیلاتور macd چیست
اسیلاتور macd چیست

لازم به یادآوری است که نوسان ساز MACD یک اندیکاتور عقب مانده است و یک اندیکاتور مستقل نیست. بنابراین، باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده شود. معامله گران همچنین باید از شرایط بازار آگاه باشند و پارامترهای اندیکاتور را متناسب با آن تنظیم کنند تا کارایی آن بهبود یابد.

فرمول اسیلاتور MACD

MACD Line = EMA 12 دوره – EMA 26 دوره

خط سیگنال = EMA 9 دوره ای خط MACD

جایی که:

EMA = میانگین متحرک نمایی
EMA 12 دوره ای، EMA 26 دوره ای و EMA 9 دوره ای تعداد دوره هایی هستند که برای محاسبه میانگین متحرک در اندیکاتور استفاده می شوند.

در اینجا مثالی از نحوه استفاده از اسیلاتور MACD آورده شده است:

سهامی را در نظر بگیرید که در 50 روز معاملاتی گذشته به طور فعال معامله شده است. پارامترهای زیر برای محاسبه MACD برای این سهام استفاده می شود: EMA دوازده دوره، EMA بیست و شش دوره و EMA نه دوره.

ابتدا، EMA 12 دوره ای را با جمع کردن قیمت های پایانی 12 روز گذشته و تقسیم بر 12 محاسبه می کنید.
در مرحله بعد، متحرک نمایی 26 دوره ای را به همین روش اما با استفاده از قیمت های بسته شدن 26 روز گذشته محاسبه می کنید.
سپس EMA 26 دوره ای را از EMA 12 دوره ای کم می کنید تا خط MACD را بدست آورید.
در مرحله بعد، شما می توانید EMA 9 دوره ای خط MACD را محاسبه کنید.
اکنون می توانید خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام را رسم کنید.

خط MACD زمانی که بالای خط سیگنال باشد صعودی و زمانی که زیر خط سیگنال باشد نزولی در نظر گرفته می شود. معامله گران می توانند از این داده ها برای تعیین خرید یا فروش بر اساس جهت روند استفاده کنند.

آموزش اندیکاتور macd

اندیکاتور MACD را می توان به روش های متعددی برای شناسایی روندها، حرکت و سیگنال های تجاری احتمالی مورد استفاده قرار داد. در اینجا قدم به قدم نحوه استفاده صحیح از اندیکاتور MACD آورده شده است. با ایران بورس همراه باشید.

Time Needed : 05 minutes

نحوه استفاده صحیح از اندیکاتور macd

  1. ابتدا باید پارامترهای اندیکاتور MACD را تنظیم کنید.

    تنظیمات معمول MACD شامل EMA 12 دوره، EMA 26 دوره و EMA 9 دوره است. با این حال، می توانید این پارامترها را بر اساس ترجیحات شخصی و شرایط بازار تنظیم کنید.

  2. قدم دوم اضافه کردن اندیکاتور MACD روی نمودار است.

    با اضافه کردن MACD روی نمودار یک نمایش بصری واضح از رابطه بین میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای، 26 دوره ای و 9 دوره ای به شما ارائه می شود.

  3. به دنبال خط MACD باشید تا از خط سیگنال در بالا یا پایین عبور کند.

    خط سیگنال macd
    هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، این به عنوان یک سیگنال صعودی و یک فرصت خرید احتمالی تفسیر می شود و برعکس.

  4. جستجوی واگرایی بین MACD و روند قیمت.

    واگرایی در macd
    روش دیگر استفاده از MACD، جستجوی واگرایی بین MACD و روند قیمت است. یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که MACD در حال رسیدن به اوج‌های جدید است در حالی که بازار سهام اینگونه نیست، که نشان می‌دهد بازار سهام ممکن است برای صعود آماده باشد. یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که MACD به پایین‌ترین حد خود می‌رسد در حالی که بازار سهام این کار را نمی‌کند، که نشان می‌دهد سهام ممکن است در شرف کاهش باشد.

  5. از هیستوگرام برای تعیین قدرت روند استفاده کنید.

    در نهایت، هیستوگرام می تواند برای تعیین قدرت روند استفاده شود. هنگامی که هیستوگرام مثبت و در حال افزایش است، قدرت روند صعودی نشان داده می شود. هنگامی که هیستوگرام منفی و در حال سقوط است، یک روند نزولی قوی نشان داده می شود.

Tools
  • MACD Indicator
  • MACD HISTOGRAM
Materials
  • نرم افزار های تحلیل مالی مثل Tradingview و MT4 و MT5
هیستوگرام اندیکاتور MACD
هیستوگرام اندیکاتور MACD

هیستوگرام اندیکاتور MACD

هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال در نشانگر MACD را نشان می دهد. به طور معمول، هیستوگرام به عنوان یک نمودار میله ای عمودی ظاهر می شود که در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند. ارتفاع میله ها فاصله بین MACD و خطوط سیگنال را نشان می دهد.

اغلب، هیستوگرام برای تعیین قدرت یک روند استفاده می شود. هنگامی که هیستوگرام مثبت و در حال افزایش است، قدرت روند صعودی نشان داده می شود. هنگامی که هیستوگرام منفی و در حال کاهش است، یک روند نزولی قوی نشان داده می شود.

میله ها هیستوگرام نشان‌دهنده فاصله بین دو خط است که معمولاً در واحدهای قیمتی، اغلب پیپ‌ها، اندازه‌گیری می‌شود. هیستوگرام در حال افزایش نشان می دهد که تکانه قوی تر می شود، در حالی که هیستوگرام در حال سقوط نشان می دهد که حرکت ضعیف تر می شود.

همچنین زمانی که هیستوگرام ها از پایین به سمت بالا به سطح صفر نزدیک می شوند ما مشاهده می کنیم که یک حالت مقاومتی در سهم ایجاد شده است.

سیگنال های هیستوگرام macd

علاوه بر تعیین قدرت روند و اندازه گیری حرکت، هیستوگرام MACD می تواند برای تولید سیگنال های معاملاتی استفاده شود. در اینجا چند نمونه از استفاده از هیستوگرام برای تولید سیگنال آورده شده است. با ایران بورس همراه بمانید.

قطع کردن خط مرکزی:

هنگامی که هیستوگرام از خط صفر عبور می کند، ممکن است یک تغییر روند را نشان دهد. روند صعودی را می توان با عبور هیستوگرام مثبت بالای صفر نشان داد، در حالی که روند نزولی را می توان با عبور هیستوگرام منفی زیر صفر نشان داد.

واگرایی:

هنگامی که روند هیستوگرام از روند قیمت سهام شرکت منحرف می شود، ممکن است نشان دهنده یک برگشت بالقوه باشد. به عنوان مثال، اگر هیستوگرام در حال رسیدن به اوج های جدید باشد در حالی که سهام واقعی اینگونه نیستند، ممکن است یک برگشت صعودی رخ دهد.

تشخیص ناحیه اشباع خرید و فروش:

هیستوگرام همچنین می تواند برای تشخیص شرایط خرید و فروش بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد. وقتی هیستوگرام به یک عدد مثبت بالا می رسد، ممکن است نشان دهد که یک دارایی بیش از حد خرید شده است و موعد برگشت دارد. به طور مشابه، هنگامی که هیستوگرام به عدد منفی پایین می رسد، ممکن است نشان دهد که اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده است و آماده بازگشت است.

حرکت خط سیگنال و خط macd

این تحلیل فقط در اسیلاتور MACD جدید رخ می دهد که تحلیل آن به این صورت است که، زمانی که خط macd، خط سیگنال را در بالای سطح صفر رو به پایین بشکند سیگنال فروش و زمانی که خط macd، خط سیگنال را در پایین سطح صفر رو به بالا بشکتد سیگنال خرید صادر شده است.

دانلود اسیلاتور macd

سئوالات متداول

  1. اسیلاتور macd چیست ؟

    نوسانگر واگرایی میانگین متحرک (اسیلاتور macd) یک شاخص حرکت است. با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای آن را به دست می آوریم. تفاوت به صورت خطی نشان داده می شود که در بالا و زیر صفر نوسان می کند. خط صفر نشان می دهد که دو میانگین متحرک حرکت یکسانی دارند.

  2. اندیکاتور macd چیست ؟

    اندیکاتور MACD تغییرات در قدرت، جهت، سرعت و طول روند قیمت سهام را در تحلیل تکنیکال تشخیص می دهد. تفاوت بین EMA 12 دوره و 26 دوره. در بالای خط MACD، “خط سیگنال”، یک MACD EMA 9 دوره ای، سیگنال های خرید و فروش تولید می کند. این اندیکاتور حرکات و معکوس های بازار را به طور مکرر پیش بینی می کند.

  3. آیا سیگنال های اسیلاتور macd را می توان 100% درست دانست ؟

    خیر. هیچ تحلیلی 100% نبوده و شما به این ابزار باید به چشم راهنما نگاه کرده و خود بتوانید تحلیل کنید.

  4. چگونه از اندیکاتور MACD استفاده کنید ؟

    ابتدا باید پارامترهای اندیکاتور MACD را تنظیم کنید.قدم دوم اضافه کردن اندیکاتور MACD روی نمودار است.به دنبال خط MACD باشید تا از خط سیگنال در بالا یا پایین عبور کند. مرحله بعدی جستجوی واگرایی بین MACD و روند قیمت. و در آخر از هیستوگرام برای تعیین قدرت روند استفاده کنید.


author-avatar

About Navid Ramezani

من نوید رمضانی هستم و در دانشگاه تهران، مدیریت مالی خوانده ام. تجربه کاری من شامل مدیریت سبد سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری و برنامه ریزی مالی در شرکت های مختلف است. من با بازار سرمایه، تحلیل سودآوری و ریسک، طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و ارائه مشاوره به مشتریان آشنا هستم. هدف من پیشرفت حرفه ای و گسترش دانش و تجربه در زمینه مدیریت مالی است.از طریق ایمیل:[email protected]و تلگرام:Navidrmz@و اینستاگرامNowwheat@می توانید به صورت مستقیم با من در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *