آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت گام به گام و نکات حرفه ای کاملا رایگان

با سلام خدمت شما عزیزان و دنبال کنندگان سایت ایران بورس. ما در این مقاله می خواهیم در رابطه با اندیکاتوری با شما صحبت کنیم که بیشتر در امر نوسان گیری از آن استفاده می شود و تقریبا می توان گفت نتیجه های بسیار خوبی به دست آمده است. نام این ابزار اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) می باشد و برای یادگیری آن همراه ما بمانید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

همان طور که خدمت شما در مقدمه این مقاله عرض کردیم این از اندیکاتور استوکاستیک در نوسان گیری ها استفاده می شود که در ادامه این مقاله در رابطه با چگونگی یادگیری این اندیکاتور و کاربرد های آن با شما صحبت خواهیم کرد و هم چنین نکاتی را در رابطه با این اندیکاتور برای شما عنوان می کنیم.

اندیکاتور

در این جا خدمت عزیزانی که مقاله های قبلی ما را مطالعه کرده اند معذوریم که شاید مطالب این قسمت برای آن ها تکراری به نظر برسد ولی از آن جایی که احتمال دارد تازه با این واژه ها آشنا شده اند باید اصل مطالب را برای آن ها رمز گشایی کنیم. در ادامه به بحث اندیکاتور استوکاستیک می پردازیم.

در این جا می خواهیم بگوییم که در کل اندیکاتور چه معنی دارد؟

اندیکاتور ها با توجه به یک سری از داده های اولیه از قبیل:

1. شروع قیمت یک سهم
2. قیمت پایانی یک سهم
3. حداکثر قیمت یک سهم در یک روز معاملاتی
4. حداقل قیمت یک سهم در یک روز معاملاتی
5. حجم معاملات یک سهم در یک روز معاملاتی

پنج مورد بالا داده هایی می باشند که برای اندیکاتور ها حکم مواد اولیه را دارند. حال بستگی دارد که اندیکاتور کار خود را با کدام یک یا چند مورد از این موارد انجام می دهد. در این صورت فرقی نمی کند آن اندیکاتور استوکاستیک یا اندیکاتور ایچیموکو باشد.

اندیکاتور ها با توجه به توابع و فرمول هایی که اقتصادان های بزرگ تعریف کرده اند ایجاد می شوند که خود این اندیکاتور ها به دو گروه تقسیم بندی می شوند:

1. اندیکاتور ها
2. اسیلاتور ها

• همچنین به شما پیشنهاد می کنیم مقاله میانگین متحرک نمایی و ساده را مطالعه کنید.

شماتیک اندیکاتور ها در چارت تکنیکال

اندیکاتور ها در چارت تکنیکال تحلیل ها و خطوط و نشانه گذاری های خود را بر روی خود نمودار به نمایش می گذارند و افراد تحلیل گر این تحلیل های خود را بر اساس این نشانه ها و خطوط انجام می دهند. در بین تمامی اندیکاتور ها می توان به ایچیموکو، میانگین متحرک و … اشاره کرد.

شماتیک اسیلاتور ها در چارت تکنیکال

در مورد اسیلاتور ها این رویه کمی متفاوت بوده به صورتی که اسیلاتور ها به هیچ عنوان بر روی خود نمودار چارت تکنیکال قرار نگرفته بلکه به صورت یک نمودار جداگانه که معمولا از 0 تا 100 معین شده است و خطوطی بین این نمودار متغیر هستند، که تحلیل گران با توجه به ان نمودار تحلیل های خود را انجام می دهند.

اسیلاتور ها معمولا در پایین چارت تکنیکال قرار گرفته و در این جا می خواهیم به چند اسیلاتور اشاره کنیم: اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)، اندیکاتور rsi و …

در این جا شاید شما با خود بگویید که چرا ما به اسیلاتور ها اندیکاتور نیز می گوییم؟

جواب این جا است که اسیلاتور ها خود زیر شاخه اندیکاتور ها بوده و به همین علت به آن ها اندیکاتور نیز گفته می شود. پیشنهاد می شود مقاله تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در ایران بورس را مطالعه فرمایید.

روش های یاد گیری اندیکاتور استوکاستیک

1. کلاس های آنلاین و حضوری اندیکاتور استوکاستیک

در این رابطه شما عزیزان می توانید با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور، در کلاس های آنلاین و مجازی شرکت فرمایید. شما می توانید در منزل بمانید و آموزش های لازم را به صورت کاملا مجازی فرا بگیرید و از آن بهره ببرید.

2. کتاب، فایل های آموزشی و مطالب سایت های معتبر

شما برای یاد گیری انديكاتور استوكاستيك می توانید از موارد ذکر شده در بالا استفاده کنید که شامل اندیکاتور استوکاستیک pdf که به طور معمول همان مطالب کتاب ها می باشد و فقط آن را به صورت پی دی اف در آورده اند، بهره ببرید.

همین طور سایتی که دارای مطالب گوناگون و بسیار خوبی می باشد اندیکاتور استوکاستیک فراچارت است. فراچارت یکی از مهم ترین و بهترین سایت های آموزسی در زمینه آموزش بازار های مالی می باشد.

3. کلیپ های آموزشی اندیکاتور استوکاستیک

سایت فراچارت نیز در این زمینه مطالب بسیار مفیدی قرار داده است ولی شما می توانید از سایر کلیپ های آموزشی سایر اساتید نیز استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که شما از اندیکاتور stochastic در چارت تکنیکال خود استفاده می کنید (حال فرق نمی کند پلتفرم چارت چه باشد)، به طور مثال ما فرض می کنیم شما اندیکاتور استوکاستیک در مفید تریدر را انتخاب کرده اید.

این اندیکاتور دارای یک بازه 0 تا 100 می باشد که اعداد 20 و 80 برای ما مهم هستند. در این اندیکاتور شما شاهد دو خط می باشد یک خط قرمز و یک خط مشکی. در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به بالا بشکند سیگنال خرید می باشد.

در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به پایین بشکند سیگنال فروش به حساب می آید. البته این را نیز باید بگوییم که در صورتی که سیگنال خرید در عدد 20 نمودار باشد اعتبار تحلیل قوی تر بوده و همین طور زمانی که سیگنال فروش در عدد 80 داده شود اعتبار سیگنال فروش بالا تر می رود.

البته این را نیز باید بگوییم که در بعضی از چارت های خط مشکی را خط ممتد و خط قرمز را نقطه چین در نظر می گیرند که تحلیل فرقی نمی کند فقط شما باید توضیحات بالا را با این نکته جایگذاری کنید.

خط مشکی = خط ممتد
خط قرمز = نقطه چین

منظور از اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

شاید شما تا این جا مفهوم کلی استوکاستیک را متوجه نشده باشید پس ما تصمیم گرفتیم که توضیح آن را از دید فردی به نام گئورگ لین که مخترع آن است، بیان کنیم. او در این باره توضیحات جالبی دارد و می گوید که اندیکاتور استوکاستیک مونتوم حرکت کردن یک قیمت را اندازه می گیرد. مثلا فکر کنید که ما یک موشک را به فضا پرتاب می کنیم. حال زمانی که بخواهد از موشک به زمین برگردد باید کاری کنیم که خاموش شود و اگر می خواهیم به هدف خود یعنی خاموشی موشک برسیم، باید کاری کنیم که رفته رفته سرعت آن کم شود که به صفر برسد. در این جا همان مسئله اصلی یعنی وضعیت مومنتوم پیش می آید که همیشه قبل از خود قیمت تغییر می کند.

به زبان ساده تر اگر بخواهیم دقیق تر به مسئله نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که جهت حرکت قیمت به صورت هیجانی و یک باره عوض نمی شود بلکه اول روند موجود رفته رفته رو به کندی می رود و سپس طی گذراندن چند مرحله جهت آن تغییر می کند.

اندازه گیری مونتوم قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور با توجه به تنظیمات دوره ای که بر رویش اعمال می شود، مقدار پیش فرض 5 یا 14 را به خود می گیرد. در برخی از موارد زمانی که بخواهیم نموداری را تحلیل کنیم، تنظیمات دوره ای را به 5 تغییر می دهیم تا محدوده قابل درک تری را شاهد باشیم. اما این را هم بدانید استفاده از 5 تفاوت فاحشی را با 14 ایجاد نخواهد کرد زیرا اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف های مطلق در بالا ترین و پایین ترین نقاط در نمودار را بررسی می کند و آن ها را با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن دوره اتخاب شده، مورد قیاس دقیق قرار می دهد.

بیش‌ خرید چیست؟

لفظ بیش خرید یا اشباع خرید زمانی به کار برده می شود که یک سهام بیش تر از ارزش ذاتی خود مورد معامله خرید فرار بگیرد. در واقع این موضوع به آن دلیل اهمیت دارد که ما در تحلیل های بنیادی که انجام می دهیم، تکیه زیادی بر ارزش ذاتی یک سهم می کنیم و معامله گران برای دانستن ارزش ذاتی یک سهم وقت زیادی می گذارند. در واقع اشباع خرید به جهشی که سهم در کوتاه مدت داشته است اشاره می کند و نشان دهنده انتظار کلیه معامله‌گران حاضر در بازار در جهت اصلاح نمودن نرخ است. حال در ادامه با ما همراه باشید تا موارد مختلف از جمله فروش سهام قرار گرفته در موقعیت بیش خرید را با هم بررسی کنیم.

بیش‌ فروش چیست؟

لفظ بیش فروش یا اشباع فروش (Oversold) در واقع نقطه مقابل بیش خرید است و زمانی به کار برده می شود که یک سهام بیش تر از ارزش ذاتی خود مورد فروش فرار بگیرد. البته قابل ذکر است که این تعاریف ممکن است با تعاریف فردی که در بازار معامله گری می کند، متفاوت باشد اما در اصل همه تعاریف درباره بیش فروش به یک موضوع واحد اشاره دارد. در واقع مهم ترین کاربرد اندیکاتور استوکاستیک تشخیص دادن سطح های بیش خرید و بیش فروش است.

اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه بالا

اگر استوکاستیک به ناحیه های بالا برسد معنای آن این است که قیمت در حوالی سقف 5 یا 14 کندل اخیر بسته شده است. در عکس زیر مشاهده می فرمایید که بیش ترین قیمت در طول 5 کندل اخیر حدود 100 دلار، پایین ترین قیمت در طول 5 کندل اخر 60 دلار بوده و اما قیمت بسته شدن در حدود 95 بوده است. توجه داشته باشید که اندیکاتور استوکاستیک هم عددی معادل با 88% را نمایان کرده پس این قیمت فقط 12 درصد کم تر از سقف قیمتی بسته شده است.

اگر این موضوع را درک کنیم به کاربرد های بی نظیر اندیکاتور استوکاستیک بهتر پی می بریم. در حقیقت زمانی که استوکاستیک در ناحیه بالا قرار می گیرد یعنی قیمت در نزدیکی سقف مطلق در طول یک دوره عددی خود قرار داشته است و هم چنین به ما می گوید که در حال حاضر نبض بازار در دست خریداران است.

محاسبات مربوط به اندیکاتور استوکاستیک را در این جا آورده ایم تا بهتر این موضوع را لمس کنید:

اگر پایین ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر، 60 دلار بوده باشد و بالا ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر معدل 100 دلار باشد، قیمت بسته شدن 95 دلار می شود که از فرمول ریاضی زیر به دست می آید:

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت بالا و پایین رفتن قیمت ها در روند معمول بازار را اندازه می گیرد و چگونگی بستن قیمت که بالا باشد یا پایین، روند جاری را بازگو می کند.

اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه پایین

اگر تمامی شرایط بالا وارونه رخ دهد، استوکاستیک در ناحیه پایین رخ داده است و در این شرایط قیمت در حوالی کم ترین ناحیه نموداری در جریان 5 کندل اخیر، بسته می شود.

فرمول محاسبات

اگر ما کم ترین و بیش ترین و هم چنین قیمت بسته شدن را موارد زیر در نظر بگیریم، با استفاده از یک فرمول به راحتی می توان محاسبه خود را انجام دهیم:

• کمترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۵۰ دلار
• بیشترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۸۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۵۵ دلار

در واقع در نموداری که مشاهده می کنید میزان استوکاستیک به 17 درصد رسیده است و این شرایط نشان دهنده آن است که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود و در مسیر روند نزولی که داشته، بسته شده است.

ماجرای اشباع خرید در مقابل اشباع فروش

در واقع خطا های تفسیری زیادی در مورد ناحیه های بیش خرد و بیش فروش در مورد اندیکاتور استوکاستیک وجود دارد. قانون واضحی که در مورد درصد استوکاستیک موجود است این بوده که استوکاستیک بیش تر از 80 درصد بیش خرید و استوکاستیک کم تر از 20 درصد بیش فروش تلقی می شود. نکته ای که در این وضعیت نباید فراموش کرد این است که شانس برگشت قیمت در این نواحی را نباید زیاد در نظر بگیریم. همان طور که در بالا تر توضیح داده شد متوجه شدید که استوکاستیک اگر در ناحیه پایین قرار گرفته باشد، به معنی قوی بودن حرکات نزولی است. در حالت مشابه نیز این قضیه صادق است و ناحیه بیش خرید نیز معنای برگشت قیمت را نمی دهد و فقط روند صعودی را برای ما مشخص می سازد.

در عکس پایین مشاهده می کنید زمانی که استوکاستیک در ناحیه بیش خرید یا بیش فروش است، حرکات قوی روند شروع می شود. پس کسانی که فقط تنها دلیلشان برای فروش یک سهم در جریان روند صعودی، ورود استوکاستیک به ناحیه بیش خرید و بیش فروش است باید منتظر ضرر های زیادی بوده و سرمایه خود را از دست رفته در نظر بگیرند. همان گونه که متوجه شدید، فهم اشتباه از این موضوع می تواند به ضرر های غیر قابل جبران در بازار های مالی ختم شود. این موضوع را همیشه مد نظر داشته باشید که ایجاد نواحی بیش خرید و بیش فروش طولانی‌ مدت هیچ وقت دور از ذهن نخواهد بود. در واقع ناحیه های بیش خرید و بیش فروش به ما سیگنال های بازگشت روند قیمتی را نمی دهند زیرا ممکن است صعود یا سقوط قیمت برای مدت زیادی ادامه پیدا کند. در واقع زمانی که استوکاستیک در ناحیه بالا و پایین قرار گرفته باشد، بیان گر روندی قوی می باشد.

تفسیر سریع و درست اندیکاتور استوکاستیک

در این جا با ارائه تصاویر مرتبط و توضیحات بر روی آن سعی در تفسیر راحت و قابل فهم برای شما عزیزان را داریم:

• شکست قیمتی: با توجه به تصویر زیر اگر استوکاستیک خیلی ناگهانی و شدید زیاد شد و دو خطی که در اندیکاتور داریم از هم فاصله گرفتند، به احتمال خیلی زیاد شروع روند قیمتی جدید را در پیش رو داریم. به عبارت دیگر این سیگنال به ما یادآوری می کند مومنتوم روند صعودی در حال زیاد شدن است و قیمت به نقاط بالا تر از سقف قیمتی خود خواهد رسید. اگر این شرایط با شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری همراه باشد، سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت می‌ کند. با توجه به نمودار، ترسیم کردن خط های روند در پنجره اندیکاتور برای گرفتن تایید شکست به عنوان یک سیگنال خرید و فروش ممکن است. زمانی شکست قیمتی فاز تثبیت رخ می دهد که شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک نیز رخ داده باشد و افزایش مومنتوم قیمت را تایید می‌ کند.

• معامله‌گری بر اساس روند: تا وقتی که استوکاستیک در یک جهت در حال حرکت است، روند قیمت هم ادامه خواهد داشت. به بیان ساده تر نباید در فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید. در واقع زمانی باید از این اطلاعات استفاده کنیم که به دنبال برد بیش تر در معاملات باشیم.

• روندهای قوی: اگر استوکاستیک در ناحیه بیش خرید یا بیش فروش قرار بگیرد، باید در همان حالت معاملاتی خود بمانید به دلیل این که احتمال دارد روند بسیار قوی در انتظار باشد و رخ دادن این مورد اصلا دور از ذهن نیست. حتی اگر قیمت در انتهای ناحیه بیش خرید یا بیش فروش هم باشد، بدان معنی نیست که تغییر کامل جهت روند رخ خواهد داد. بعضی از استراتژی های ترید هستند که از نواحی بیش فروش و بیش خرید به عنوان ناحیه های احتمالی ورود استفاده می کنند. به عنوان مثال یک استراتژی وجود دارد که اگر قیمت ناحیه بیش خرید و یا بیش فروش را رد کند، با در نظر دیگر فاکتور ها می توان به معامله ای وارد شد. با توجه به نمودار زیر می توانید ببینید استوکاستیک در حاشیه بازه نوسانی خود قرار گرفته است و در این حالت پتانسیل ادامه طولانی‌ مدت روند بازار در نواحی بیش خرید و بیش فروش خیلی زیاد است.

حتی اگر در انتها یک روند بعد از قرار گرفتن در ناحیه های بیش خرید یا بیش فروش بر عکس شود، نشان دهنده افزایش یا کاهش قیمت به مدت طولانی بوده است. معامله‌ گران هیچ وقت نباید بر اساس این که احتمال می دهند روند به دلیل ورود استوکاستیک به ناحیه های بیش خرید و بیش فروش تغییر پیدا می کند، موقعیت معاملاتی جدیدی بگیرند. در طرف دیگر سکه، ترید بر اساس سیگنال ها در جهت روند موقع ورود اندیکاتور به این نواحی، اقدام هوشمندانه تری به نظر می رسد.

واگرایی‌ ها

مشابه دیگر اندیکاتور های مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک برای فهمیدن جریان احتمالی بازگشت روند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اگر قیمت و اندیکاتور، سیگنال های خلاف هم را نشان دهند، این شرایط خبر از یک واگرایی را می دهد که در تصویر زیر این موضوع را به خوبی مشاهده می کنید.

نکته: اگر چه قیمت در سمت چپ، یک کف پایین‌ تر ایجاد کرده اما هم‌ زمان استوکاستیک یک کف بالا تر را به وجود آورده است و بدین ترتیب کاهش قدرت روند نزولی را نشان خواهد داد.

پس با توجه به این توضیحات، افرادی که قصد معامله دارند نباید موقعیت فروش را باز کنند و یا همه توجه خود را برای دست یابی به این موقعیت بگذارند. در این شرایط معامله گران باید سیگنال ها و دیگر فاکتور ها را به خوبی زیر نظر گرفته و در زمان قوی بودن نشانه های فروش، این اقدام را انجام دهند. در این شرایط، معامله‌ گران برخلاف روند صبر می‌ کنند تا قیمت یک سقف جدید تر را به ثبت برساند. به صورت کلی واگرایی‌ ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف می‌ توانند سیگنال‌ های قدرتمندی از بازگشت روند نشان دهند.

انواع استوکاستیک

در این جا چند نمونه از استوکاستیک را با یک دیگر مرور خواهیم کرد تا شما عزیزان بتوانید با شرایط مالی خود، بهترین راه را بر گزینید.

استوکاستیک سریع: این نوع از استوکاستیک یکی از رایج ترین هاست اما با توجه به نوسانات شدید این روز های بازار، همه تحلیل گران از آن استفاده نمی کند و فقط تعداد اندکی ان را انتخاب می کنند.

استوکاستیک کند: این نوع استوکاستیک نسبت به نوع سریع خود، طرفدار بیش تری دارد و اغلب تحلیل گران برای اندازه گیری قیمت از ان استفاده می کنند.

استوکاستیک کامل: استوکاستیک کامل در حقیقت نسخه کامل از نوع کند آن می باشد و در ان K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

سیگنال استوکاستیک

اگر تمامی مراحل بالا را به درستی انجام دهیم، دو خط به وجود خواهند آمد که بین اعداد صفر تا صد در حال تغییر هستند و خط های آبی و قرمز پدید می آیند که در ابتدای مقاله به طور کامل به آن پرداخته شد.

کلام پایانی

ما در پایان همه مقاله های خود این موضوع را عنوان کرده ایم که فرقی نمی کند شما چند سال و چه مدت در بازار های سرمایه مشغول به کار هستید. اگر شما می خواهید در این بازار ها به سود خوبی برسید باید دائما اطلاعات خود را بروز کنید. حال چه در زمینه تکنیکالی، بنیادی، روانشناسی و … پس سعی کنید ماهی گرفتن را بیاموزید به جای این که از دیگران طلب ماهی کنید.

سوالات متداول

موفق و پر سود باشید.