آموزش اندیکاتور atr از 0 تا 100 با نکات قطعی پیش بینی و فرمول های پیش بینی

اندیکاتور ATR چیست و چه کاربردهایی دارد؟ در این مقاله، از سری آموزش فارکس در سایت ایران بورس، به بررسی این اندیکاتور برای ورود به فارکس می پردازیم. ATR مخفف Average True Range است که نشان دهنده ی میانگین حرکت قیمت در یک بازه ی زمانی مشخص است. این اندیکاتور می تواند به ما در تعیین حد ضرر، حد سود، ورود و خروج از معاملات و تنظیم ریسک کمک کند. برای آشنایی بیشتر با نحوه ی استفاده از ATR، لطفاً با ما همراه باشید. سپاسگزاریم که از سایت ایران بورس دیدن می کنید.

• اگر آموزش اندیکاتور ATR ایران بورس برای شما مفید واقع شد با خریدن یک قهوه (این لینک) از ما حمایت کنید.

اندیکاتور atr چیست؟

اندیکاتور atr مخفف عبارت Average True Range است که به میزان نوسان قیمت یک سهم یا بازار در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد. این اندیکاتور توسط Welles Wilder در سال 1978 معرفی شد و برای تحلیل بازار های پرنوسان و پرهیجان مناسب است. اندیکاتور atr مقدار نوسان را به صورت عددی نشان می دهد و می توان از آن برای تعیین حد ضرر و سود برداری استفاده کرد.

اما نوسان چیست و چگونه می توان آن را سنجید؟ نوسان به تغییرات قیمت پایانی یک سهم یا یک بازار در طول یک دوره زمانی اطلاق می شود. هر چه این تغییرات بزرگتر و متفاوت تر باشند، نوسان بالاتر است. atr یک اندیکاتور است که مقدار نوسان را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد و می توان از آن برای تصمیم گیری در بازارهای پرنوسان استفاده کرد.

نوسان و ممنتوم چه تفاوتی با هم دارند؟

نوسان به معنای تغییرات قیمت است، بدون در نظر گرفتن قدرت و جهت روند. نوسان بالا نشان دهنده فاصله زیاد قیمت از قیمت میانگین است. نوسان شدید باعث می شود شمع های صعودی و نزولی در نمودار قیمت به چشم بخورند.

ممنتوم به معنای قدرت و جهت روند است. مومنتوم بالا نشان دهنده روند قوی صعودی یا نزولی است. مومنتوم زیاد باعث می شود شمع های صعودی یا نزولی در نمودار قیمت غالب باشند.

برای سنجش نوسان، می توان از اندیکاتور atr استفاده کرد. برای سنجش مومنتوم، می توان از شاخص کانال کالا استفاده کرد.

مفهوم اندیکاتور ATR مطلق

اندیکاتور ATR مقدار نوسان را بدون در نظر گرفتن جهت حرکت قیمت محاسبه و نشان می دهد. بنابراین، مقادیر ATR به صورت مطلق هستند و نمی توان آن ها را به صورت درصدی از قیمت فعلی تفسیر کرد. این بدان معناست که ATR سهام های با قیمت بالا بیشتر از ATR سهام های با قیمت پایین است. به عنوان مثال، سهامی که در بازه 400 تا 500 هزار تومان قیمت دارد، نوسان بالاتری از سهامی که در بازه 40 تا 50 هزار تومان قیمت دارد نشان می دهد. لذا، نمی توان ATR یک سهم را با ATR سهام های دیگر مقایسه کرد. برای روشن تر شدن این موضوع، فرض کنید که ATR سهام A در بازه 400 تا 500 هزار تومان 20 هزار تومان و ATR سهام B در بازه 40 تا 50 هزار تومان 2 هزار تومان باشد. در این صورت، نمی توان گفت که نوسان سهام A ده برابر سهام B است، زیرا ATR به صورت مطلق است و نسبت به قیمت فعلی سهام بستگی ندارد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR یک ابزار تحلیلی است که می توانید آن را به نرم افزار معاملاتی خود اضافه کنید. اگر مایل هستید بدانید این اندیکاتور چگونه کار می کند، ما پیشنهاد می کنیم فرمول آن را تحلیل کنید. در اینجا سعی داریم فرمول آن را ساده توضیح دهیم. شما می توانید از این اندیکاتور برای نمودار های ساعتی، روزانه یا هفتگی استفاده کنید. در این اندیکاتور، محدوده واقعی یا TR نقش مهمی دارد. فرمول ریاضی آن به شکل زیر است:

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

در این فرمول:

TR محدوده واقعی است.

High قیمت بالای دوره زمانی است.

Low قیمت پایین دوره زمانی است.

Close قیمت بسته شدن دوره زمانی است.

Closeprev قیمت بسته شدن دوره زمانی قبل است.

چند دوره برای محاسبه اندیکاتور atr مناسب است؟

برای تعیین مقدار مناسب atr، تعداد دوره هایی که برای محاسبه میانگین محدوده واقعی استفاده می شود، اهمیت دارد. اگر تعداد دوره ها کم باشد، atr حساس تر به تغییرات قیمت خواهد بود و اگر تعداد دوره ها زیاد باشد، atr کند تر به تغییرات قیمت واکنش خواهد نشان داد. وایلدر بر اساس سیستم معاملاتی خود، 7 یا 14 دوره را به عنوان مقدار استاندارد پیشنهاد کرده است.

محدودیت های اندیکاتور atr

این اندیکاتور دو محدودیت دارد که معامله گران را در استفاده از آن با چالش روبرو می کند. یکی از آن ها نظری بودن ATR است. به این معنی که هر معامله گر مقدار ATR را به شکل خودش تفسیر می کند. نمی توان گفت ATR چقدر باشد تا نشان دهد قیمت در حال تغییر روند است یا خیر.

محدودیت دوم عدم نشان دادن جهت قیمت است. ATR فقط نوسانات قیمت را می سنجد و جهت آن را در نظر نمی گیرد. برای همین، معامله گران ممکن است با سیگنال های گوناگون روبرو شوند. بعضی وقت ها قیمت به شکل قابل توجهی علیه روند حرکت می کند و ATR هم زیاد می شود. در این صورت، بعضی فکر می کنند ATR حمایت از روند قبلی را نشان می دهد. در حالی که این فقط 50 درصد درست است.

آخرین نکته: در تریدینگ ویو یا صفحات نمودار صرافی، ATR فقط به صورت نمودار قابل دید است. گام های حرکت قابل نشان داد نست.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR یک ابزار برای سنجش نوسانات قیمت سهام است. دوره های کوتاه تر باعث می شوند که سیگنال های بیش تری دریافت کنیم. فرض کنید 5 روز قیمت سهام را تحلیل کنیم. برای هر روز، باید 3 عدد را حساب کنیم:

• اختلاف قیمت بالا و پایین
• اختلاف قیمت بالای فعلی با قیمت بسته شدن دوره قبل
• اختلاف قیمت پایین فعلی با قیمت بسته شدن دوره قبل

بعد، باید عدد بزرگ تر را از 3 عدد انتخاب کنیم. در آخر، میانگین 5 عدد بزرگ تر را به عنوان ATR محاسبه می کنیم.

برای مثال، فرض کنید قیمت سهام شرکت X در 5 روز آخر به شکل زیر باشد:

روز	قیمت بالا	قیمت پایین	قیمت بسته شدن
1	1000	900	950
2	1050	920	1020
3	1030	970	980
4	990	940	960
5	1010	950	1000

برای هر روز، عددهای زیر را حساب می کنیم:

روز	اختلاف قیمت بالا و پایین	اختلاف قیمت بالای فعلی با قیمت بسته شدن دوره قبل	اختلاف قیمت پایین فعلی با قیمت بسته شدن دوره قبل	عدد بزرگ تر
1	100	–	–	100
2	130	100	30	130
3	60	10	50	60
4	50	10	30	50
5	60	50	10	60

میانگین عددهای بزرگ تر را به عنوان ATR محاسبه می کنیم:

ATR = (100 + 130 + 60 + 50 + 60) / 5 = 80

مثال استفاده از اندیکاتور ATR

برای نشان دادن مثال عینی از این روش، به جفت ارز EURUSD و استفاده از دوره زمانی 11 روزه برای atr نگاه می کنیم. atr مقدار حرکت قیمت در هر دقیقه، ساعت، روز و هفته را نشان می دهد. با استفاده از atr می توان حد ضرر و سود هدف را تعیین کرد.

حالا مقادیر atr را در زیر می بینید:

• 1 دقیقه: 1.2 پیپ
• 1 ساعت: 81 پیپ
• 4 ساعت: 97 پیپ
• 1 روز: 191 پیپ

با دانستن این مقادیر، می توانید حرکت قیمت را در پایان روز بسنجید. به عنوان مثال، اگر قیمت به 198 پیپ رسیده باشد، معنای آن این است که قابل حرکت قیمت تکمیل شده است و معامله خود را خاتمه دهید.

atr فواید دیگر هم دارد. مثلاً می توانید آن را برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. به این صورت که زمان دریافت سیگنال، عدد atr را در 2 یا 3 ضرب کرده و به نقطه ورود معامله اضافه کنید

اندیکاتور ATR یا اسیلاتور ATR ؟

اندیکاتور atr و اسیلاتور atr دو روش مختلف برای سنجش نوسانات یک بازار یا یک سهم هستند. این دو روش بر پایه ی true range یا بازه واقعی قیمت هستند. بازه واقعی بزرگترین عدد از سه عدد زیر است: فاصله بین قیمت بالا و پایین، فاصله مطلق بین قیمت بالا و قیمت پایان روز قبل، و فاصله مطلق بین قیمت پایین و قیمت پایان روز قبل. سپس atr متوسط متحرک بازه های واقعی را حساب می کند. معمولاً برای این منظور از 14 روز استفاده می شود. اندیکاتور atr فقط نشان دهنده ی نوسانات قیمت است و جهت حرکت آن را نشان نمی دهد.

یکی از اسیلاتورهای با شباهت زیادی به RSI، اسیلاتور atr است که در بازارهای رو به بالا یا رو به پایین، عملکرد بهتری نشان می دهد. این اسیلاتور در مقابل RSI معمولی، در بازارهای رو به بالا یا رو به پایین، حدود خود را حفظ می کند، چرا که مبنای آن ثابت است. علاوه بر این، اسیلاتور atr به قیمت پایانی وابسته نیست و تنها به بازه واقعی تکیه می کند. اسیلاتور atr می تواند برای تشخیص شرایط اضافه خرید یا اضافه فروش، و همچنین سیگنال های ناهمخوانی یا شکست استفاده شود.

• همچنین می توانید مقاله آموزش اندیکاتور RSI را نیز مطالعه کنید.

اندیکاتور atr و اسیلاتور atr دو ابزار هستند که معامله‌گران می‌توانند برای تحلیل نوسان قیمت استفاده کنند. هر کدام از این دو ابزار مزیت‌ها و محدودیت‌هایی دارند. با استفاده از اندیکاتور atr، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج، سطح توقف ضرر، و حجم معامله را با توجه به نوسانات بازار مشخص کنند. با استفاده از اسیلاتور atr، معامله‌گران می‌توانند قدرت روند و شکستگی‌های احتمالی یا برگشت‌ قیمت را سنجش کنند. اما هیچ یک از این دو ابزار نمی‌توانند درباره جهت یا تکانه قیمت اطلاعات قابل اعتمادی بدهند.

آموزش سیگنال اندیکاتور atr

فرمول های این اندیکاتور در حال حاضر برای شما مفید نیستند و شما فقط نحوه تحلیل با آن را نیاز دارید.

اندیکاتور atr سیگنال های خرید و فروش دارد. زمانی که خط اسیلاتور در پایین ترین سطح خود قرار می گیرد، سیگنال خرید است و زمانی که خط اسیلاتور در بالاترین سطح خود قرار می گیرد، سیگنال فروش است. ( با احتیاط! )

روند فعال سازی اندیکاتور ATR

برای فعال کردن این اندیکاتور atr در چارت تکنیکال خود، می توانید نام آن یعنی Average True Range را جستجو کنید. پس از باز شدن نمودار، شما با خط اسیلاتور در پایین چارت روبرو خواهید شد. در تنظیمات این اسیلاتور، دوره آن را مشاهده خواهید کرد که به صورت پیش فرض بر روی 14 قرار دارد. این دوره برای بسیاری از سهام مناسب است ولی شما می توانید با تغییر آن، تحلیل بهتر و بنیادی تری داشته باشید. البته پیدا کردن دوره مناسب به عهده خود شماست.

نکته: همان طور که گفتیم این اندیکاتور رایگان بوده و احتیاجی به هزینه و دانلود اندیکاتور atr نمی باشد.

فعالسازی اندیکاتور ATR در trading view تریدینگ ویو

اگر می خواهید اندیکاتور ATR را در TradingView فعال کنید، این کار را انجام دهید:

• نمودار مورد نظر خود را در TradingView باز کنید.
• روی گزینه ‘Indicators’ که در بالای صفحه قرار دارد کلیک کنید.
• ‘Average True Range’ یا ‘ATR’ را در قسمت جستجو وارد کنید و آن را از لیست پایین انتخاب کنید.
• اندیکاتور ATR به نمودار شما افزوده می شود.

شما همچنین می توانید تنظیمات ATR را بر اساس نیاز خود تغییر دهید. برای نمونه، می توانید نحوه نمایش خط ATR و یک خط قیمت که مقدار فعلی ATR را نشان می دهد را تعیین کنید. علاوه بر این، می توانید رنگ، ضخامت و شکل خط ATR را انتخاب کنید.

فعال سازی اندیکاتور ATR در متاتریدر MT4 و MT5

برای فعال کردن اندیکاتور ATR در متاتریدر 4 یا 5 ، می توانید از مراحل زیر پیروی کنید:

• نمودار خود را در متاتریدر باز کنید.
• اندیکاتور را از پنل ناوبری پیدا کنید. چون این اندیکاتور یک اسیلاتور تکانه ای است ، می توانید آن را در بخش Oscillator بیابید.
• اندیکاتور را روی نمودار قیمت بکشید و رها کنید.
• سپس اندیکاتور ATR به نمودار شما اضافه می شود.

شما می توانید تنظیمات ATR را بر اساس نیازهای خود سفارشی کنید. برای مثال ، می توانید قابلیت نمایش خط ATR و همچنین قابلیت نمایش یک خط قیمت که مقدار فعلی خط ATR را نشان می دهد را تغییر دهید.

فعالسازی اندیکاتور ATR در پایتون

برای فعال کردن اندیکاتور Average True Range (ATR) در پایتون، شما می توانید از کتابخانه talib استفاده کنید، که یک تابع برای محاسبه ATR ارائه می دهد. در زیر یک نمونه از چگونگی انجام این کار را مشاهده می کنید:

python
import numpy as np
import talib

# فرض کنید 'high', 'low', and 'close' سه آرایه numpy هستند که شامل مقادیر بالا، پایین، و بسته شدن قیمت هستند
high = np.array(high_values, dtype=float)
low = np.array(low_values, dtype=float)
close = np.array(close_values, dtype=float)

# محاسبه ATR
atr = talib.ATR(high, low, close, timeperiod=14)

فعال سازی اندیکاتور ATR در MQL4

از تابع iATR در MQL4/MQL5 برای فعالسازی اندیکاتور ATR در ساخت ربات فارکس استفاده کنید. این تابع توسط MQL4/MQL5 ارائه شده است و می توانید با استفاده از آن مقدار ATR را برای یک سمبل و یک بازه زمانی خاص بدست آورید. برای مثال، کد زیر مقدار ATR را برای سمبل و بازه زمانی فعلی، با دوره متوسط‌گیری 14 و شفت 1 نشان می دهد:

MQL4

double atr = iATR(NULL, 0, 14, 1);

بعلاوه، شما می توانید یک متغیر متحرک (MA) را به نمودار ATR اضافه کنید تا روند تغییرات ATR را دنبال کنید. برای این کار، باید ابتدا اندیکاتور ATR را به نمودار خود اضافه کنید. سپس، اندیکاتور MA را به همان زیرپنجره کشیده و رها کنید. در پنجره تنظیمات، در برگه Parameters، گزینه “previous indicator’s data” را برای Apply to: انتخاب کنید. در نهایت، دکمه OK را فشار دهید.

کاربرد اندیکاتور atr در بازار بورس مشتقه

یکی از ابزارهای مفید برای سرمایه گذاران در بازار بورس مشتقه، اندیکاتور atr است. این اندیکاتور نشان می دهد که چقدر قیمت یک سهم در یک دوره زمانی تغییر می کند. با استفاده از این اندیکاتور، سرمایه گذار می تواند حجم معامله خود را با توجه به ریسک پذیری و نوسانات بازار تعیین کند. برای محاسبه atr، ابتدا باید محدوده واقعی را برای هر روز به دست آورد. محدوده واقعی برابر است با بزرگترین مقدار بین تفاوت قیمت بالاترین و پایین ترین روز، تفاوت قیمت بالاترین و قیمت بسته شدن روز قبل، و تفاوت قیمت پایین ترین و قیمت بسته شدن روز قبل. سپس، atr را با استفاده از فرمول زیر محاسبه می کنیم:

atr = (atr قبلی × (n – 1) + محدوده واقعی) / n

که در آن n تعداد روز های دوره زمانی است. به عنوان مثال، اگر atr برای 5 روز برابر با 1.41 و محدوده واقعی در روز ششم برابر با 1.09 باشد، atr جدید برابر خواهد بود با:

atr = (1.41 × (5 – 1) + 1.09) / 5 = 1.35

این فرآیند را می توان برای همه روز های دوره زمانی تکرار کرد. لازم به ذکر است که این اندیکاتور فقط نشان دهنده نوسانات قیمت است و نمی توان از آن به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد. سرمایه گذار باید خودش با تحلیل نمودار قیمت و در نظر گرفتن atr، تصمیم مناسب را بگیرد.

هشدار های شکست atr

شاخص میانگین محدوده واقعی یا atr دو مفهوم حیاتی را در تحلیل های تکنیکال نشان می دهد. با استفاده از این اندیکاتور می توان نقطه های صعودی و نزولی را پیدا کرد. برای این منظور، باید به دنبال یک مقدار atr پایین چند ساله باشیم. سپس باید قیمت را دنبال کنیم تا ببینیم آیا سطح حمایت را شکسته است یا خیر. اگر قیمت سطح حمایت را شکست، یعنی نوسان در سهم افزایش یافته است و شکست صعودی در راه است.

با فراگیری این اندیکاتور، می توانید نقاط قوی ورود و خروج در بازار بورس را شناسایی کنید. البته فراموش نکنید که دوره های نوسان بالا و پایین زود یا دیر به پایان می رسند. پس با صبر و حوصله، منتظر باشید تا سود خود را از این روش دریافت کنید. به عنوان مثال، پس از گذراندن یک دوره نوسان پایین، منتظر افزایش نوسان باشید. این نقطه مکان مناسب ورود یا خروج شما از معامله است.

برای ثبت نام در بهترین بروکر فارکس و استفاده از این نوع اندیکاتور ها، مقاله ثبت نام فارکس را مطالعه کنید

جمع بندی اندیکاتور atr

این اندیکاتور به شما اجازه می دهد که در هر تایم فریم سیگنال دریافت کنید. تایم فریم سیستم معاملاتی شما در اینجا مهم نیست. فقط باید به یک نکته دقت کنید: خرید و فروش در تایم فریم های کوتاه (1 تا 5) ریسک بالایی دارد. شما باید با توجه به سود و ضرر خود و تحلیل های خود، تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید.

اندیکاتور atr نوسانات بازار را نشان می دهد. وقتی بازار در حالت رنج است و کندل های کوچک پشت سر هم ظاهر می شوند، atr با نشان دادن نوسانات شدید، به شما هشدار می دهد. وقتی بازار آرام است، atr با نشان دادن نوسانات کم، این حالت را تایید می کند.

atr جهت بازار را نشان نمی دهد. فقط نوسانات بازار را نشان می دهد. برای فعال کردن atr، باید از نرم افزار های تحلیل گر مثل متاتریدر استفاده کنید.

کلام پایانی

در بازار ایران، اندیکاتور atr چندان کارآمد نیست. این موضوع را می توان با تحلیل با چند ابزار دیگر مشاهده کرد. زیرا در معاملات بورس ایران، سقف قیمتی روزانه وجود دارد که محاسبه نوسان را منطقی نمی کند. این نظر ممکن است برخی را مخالف خود کند، اما تحلیل گران زیادی معتقدند که atr و بسیاری از اندیکاتور های جهانی در بازار ایران عملکرد خوبی ندارند. تنها چند ابزار خاص هستند که در بازار ایران مفید اند. با آشنایی با آن ها، می توانید معاملات سودآور داشته باشید. البته بهتر است فقط به یک اندیکاتور تکیه نکنید و استراتژی شخصی خود را پیاده سازی کنید.

سوالات متداول

موفق و پر سود باشید.